Mean Reversion Channel (MRC)

Что это и как считается

Mean Reversion Channel (канал возврата к среднему) — индикатор Firedrake, построенный на простой идее: цена колеблется вокруг «справедливого» уровня и, уйдя слишком далеко, возвращается к нему.

Канал состоит из:

• средней линии — сильно сглаженной средней цены за длинное окно (около 200 свечей таймфрейма). Она движется медленно и отражает справедливую цену периода;
• полос выше и ниже средней линии. Их расстояние до средней пропорционально типичному размеру последних свечей, поэтому канал расширяется на волатильном рынке и сужается на спокойном.

Полосы делят график на десять ценовых зон. Чем дальше цена от средней линии, тем сильнее растянуто движение.

На графике (индикатор Mean Reversion Channel (FireDrake)):

• фиолетовая пунктирная линия посередине — средняя линия;
• тонкие пунктирные линии рядом с ней — верхняя и нижняя полосы;
• три сплошные линии сверху (оранжевая → красная → тёмно-красная) — слабая, умеренная и сильная перекупленность;
• три сплошные линии снизу (светло-зелёная → зелёная → тёмно-зелёная) — слабая, умеренная и сильная перепроданность.

UNIUSDT, 15m. Цена пробивает нижние полосы и уходит в зоны перепроданности, разворачивается, пересекает среднюю линию и поднимается в верхнюю часть канала.

Десять зон

В форме стратегии зоны названы по-русски; в терминале показываются английские названия (в скобках).

Зона	Где цена
Сильная перекупленность (Strong Overbought)	выше самой верхней линии — экстремальный рост
Умеренная перекупленность (Normal Overbought)	между линиями умеренной и сильной перекупленности
Слабая перекупленность (Weak Overbought)	между линиями слабой и умеренной перекупленности
Выше верхней полосы (Above Upband)	выше верхней полосы, но ниже линий перекупленности
Выше средней линии (Above Meanline)	между средней линией и верхней полосой
Ниже средней линии (Below Meanline)	между нижней полосой и средней линией
Ниже нижней полосы (Below Lowband)	ниже нижней полосы, но выше линий перепроданности
Слабая перепроданность (Weak Oversold)	между линиями слабой и умеренной перепроданности
Умеренная перепроданность (Normal Oversold)	между линиями умеренной и сильной перепроданности
Сильная перепроданность (Strong Oversold)	ниже самой нижней линии — экстремальное падение

Зона живая: текущая цена сравнивается с полосами постоянно. В терминале зоны перекупленности выделены красным, перепроданности — зелёным. В форме стратегии эта группа называется Ценовая зона (MRC).

Зачем он нужен

• Поиск растянутой цены. Зоны перепроданности показывают контракты, которые упали необычно далеко от справедливой цены, — кандидаты на отскок (лонг). Зоны перекупленности — контракты, которые необычно далеко выросли, — кандидаты на откат (шорт).
• Чтение тренда. Если цена долго держится выше средней линии / выше верхней полосы — это восходящий тренд; если ниже средней линии — нисходящий.
• Выбор уровней входа. Полосы — естественные уровни для усредняющих ордеров и для ценовых ограничений, которые можно привязать к линиям MRC.

STABLEUSDT, 1h. Цена сползла ниже нижних полос в область перепроданности, а над ней красное облако: дёшево, но тренд всё ещё нисходящий. Для сделки на отскок здесь нужно подтверждение (см. ниже).

Как использовать

В скринере и в стратегиях на каждом таймфрейме выбирается одна или несколько зон. Контракт подходит, если его текущая зона на этом таймфрейме — одна из выбранных. Пустой список — «любая зона».

Источник MRC

Настройка стратегии Источник MRC определяет, чьи данные MRC проверяются — и ценовые зоны, и ширина канала:

• Нативный — зоны самого контракта (по умолчанию);
• BTC или ETH — для всех контрактов берутся зоны и ширина канала BTCUSDT или ETHUSDT.

С источником BTC правило «зона 15m = перепроданность» означает «открывать сделки по альткоинам, когда перепродан биткоин на 15m». Это удобно, потому что большая часть рынка ходит за BTC.

Типичные настройки

Идея	Настройка
Покупать глубокие просадки	15m = Слабая / Умеренная / Сильная перепроданность (лонг)
Покупать просадки, но не падающие ножи	15m = Ниже нижней полосы или Слабая перепроданность; на 4h выбрать все зоны от Ниже нижней полосы и выше (зоны перепроданности не отмечать)
Шортить перегретый рост	15m = Слабая / Умеренная / Сильная перекупленность (шорт)
Лонг по тренду	1h = Выше средней линии или Выше верхней полосы
Альткоины на просадке BTC	Источник MRC = BTC, 5m/15m = зоны перепроданности

Недавно залистенный контракт

Каналу нужна история, чтобы устояться. Пока её нет, зона — Undefined («нет данных»): в скринере зоны нет, условие стратегии по зоне на этом таймфрейме не срабатывает (стратегию без условия по зоне на этом таймфрейме это не касается), а график канал ещё не рисует.

• Таймфреймы до 4h: если монета торговалась до листинга фьючерса (на споте), эта история учитывается и зона доступна сразу; иначе зона появляется после первых 100 свечей таймфрейма (на 4h — примерно 17 дней).
• 1d и 1w всегда считаются от листинга фьючерса: зона 1d появляется примерно через 100 дней после листинга, 1w — примерно через два года. У RSI 1d и 1w нет значения, пока свечей недостаточно (для RSI 1w — 15 недель).

МРЦ старшего таймфрейма на графике

Индикатор MRC MTF (FireDrake) рисует МРЦ второго, более старшего таймфрейма поверх графика — например, канал 4h на графике 15m. Вы видите зону на таймфрейме самого графика и одновременно — где цена находится в большом канале, не переключая таймфреймы.

График 15m со своим МРЦ и МРЦ 4h поверх (пунктирные ступеньки).

• Добавьте его через Indicators на графике — на новых графиках его по умолчанию нет. См. График TradingView.
• Таймфрейм выбирается в настройках индикатора, на вкладке Inputs: Таймфрейм (старше графика), варианты от 5 минут до 1 неделя, по умолчанию 4 часа. Он должен быть старше таймфрейма графика, иначе индикатор ничего не рисует. Индикатор можно добавить несколько раз — например, сразу 1h и 4h.
• По умолчанию видны пять линий: Умеренная перекупленность, Верхняя полоса, Средняя линия, Нижняя полоса и Умеренная перепроданность. Слабые и сильные уровни выключены, чтобы оверлей не загромождал собственный МРЦ графика; включить их можно на вкладке Style.
• Все линии — пунктирные ступеньки: каждая свеча старшего таймфрейма рисуется одним ровным отрезком, поэтому на младшем графике канал выглядит лесенкой.

Поле Свеча старшего ТФ определяет, какая свеча старшего таймфрейма показывается:

Вариант	Что видно	Когда брать
Текущая (обновляется вживую) — по умолчанию	МРЦ текущей свечи старшего таймфрейма; последняя ступенька идёт за ценой, пока эта свеча не закроется.	Чтобы видеть канал так, как его видят скринер и стратегии на этом таймфрейме.
Последняя закрытая (без перерисовки)	МРЦ последней закрытой свечи старшего таймфрейма. Не перерисовывается, но отстаёт на одну свечу.	Для спокойной картины без перерисовки.

Варианты 1 день и 1 неделя соответствуют таймфреймам 1d и 1w в скринере и стратегиях.

Комбинации

• Зона MRC + RSI. Перепроданность и RSI < 30 — цена упала и далеко, и быстро. См. RSI.
• Зона MRC + SMA9 Вверх. Дождаться, пока цена начнёт разворачиваться, прежде чем покупать в зоне перепроданности. См. SMA9.
• Зона MRC + облако. Перепроданность под синим облаком старшего таймфрейма — просадка в восходящем тренде; под красным — падение в нисходящем, тут нужна осторожность. См. Облака.
• Зона MRC + МРЦ старшего таймфрейма. Перепроданность на 15m, когда цена всё ещё выше средней линии МРЦ 4h (её показывает MRC MTF), — просадка внутри большого канала, который ещё не растянут.
• Зона MRC + дивер. Бычий дивер в зоне перепроданности — падение теряет силу. См. Дивергенции.
• Зона MRC + ширина МРЦ. Когда канал сильно узкий, даже небольшое движение доходит до крайних зон; когда он сильно широкий или аномально широкий, зоны далеко друг от друга, а рынок в необычном состоянии. См. Режим рынка.

Готовые наборы фильтров для скринера: Мониторинг в скринере.