Режим рынка

Классификации режима рынка описывают состояние рынка, а не только то, где находится цена. Они отвечают на вопросы: рынок сейчас необычно спокоен или необычно буйный? Тренд молодой, устойчивый или угасает? Цена идёт по тренду или против него?

Классификаций четыре, они считаются для фьючерсов на каждом таймфрейме от 1m до 1w (1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1w):

Классификация	На какой вопрос отвечает
Ширина МРЦ	Канал Mean Reversion Channel уже или шире обычного?
Ширина облака	Облако уже или шире обычного?
Фаза облака	На какой стадии облако (и тренд)?
Цена и облако	Цена сейчас над облаком, в облаке или под ним?

В терминале ширина показана шкалой из пяти делений с подписью, фаза — текстом, положение цены — стрелкой рядом со значком облака. Наведите курсор на значение, чтобы увидеть полное название. В этом примере на 1h цена над красным облаком, а облако сужается — классическая картина нисходящего тренда, который может заканчиваться.

Ширина и фаза считаются по закрытым свечам и меняются раз в свечу, вскоре после её закрытия. Положение цены — живое.

Ширина МРЦ и ширина облака

Что это и как считается

На каждой свече ширина канала (или облака) сравнивается с его собственной типичной шириной за последние 200 закрытых свечей того же контракта и таймфрейма. «Типичная» — это медиана, поэтому несколько экстремальных свечей её не искажают.

Отношение «текущая ширина ÷ типичная ширина» относится к одному из шести классов:

Класс	Отношение к типичной ширине	Шкала
Сильно узкое	меньше 0,6×	1 деление, синее
Узкое	0,6× – 0,8×	2 деления, синие
Нормальное	0,8× – 1,25×	3 деления, серые
Широкое	1,25× – 1,6×	4 деления, оранжевые
Сильно широкое	1,6× – 2,5×	5 делений, красные
Аномально широкое	2,5× и больше	5 делений, красные, ⚠

Каждый контракт сравнивается со своей историей, поэтому классы означают одно и то же и для спокойной крупной монеты, и для волатильной мелкой.

Зачем это нужно

• Сжатие. Сильно узкий МРЦ или облако — рынок затих. Тихие периоды часто заканчиваются резким движением — в любую сторону.
• Необычная активность. Сильно широкое и аномально широкое — рынок гораздо волатильнее обычного: новости, каскад ликвидаций, пробой. Зоны и уровни, которые работали раньше, могут быть пробиты.
• Обычные условия. Нормальное — комфортная середина, в которой большинство правил ведут себя ожидаемо.

Ширина МРЦ реагирует медленно — после сильного импульса она обычно достигает пика через десятки свечей. Ширина облака реагирует быстрее.

XAUTUSDT, 15m. Сутки цена ходит в узком диапазоне, полосы MRC сходятся — сжатие. Затем цена пробивает диапазон, полосы резко расходятся, и ширина МРЦ становится аномально широкой.

Как использовать

• Не торговать в хаосе. Для стратегий возврата к среднему исключайте сильно широкое / аномально широкое на 15m–1h: на таком рынке «перепроданная» цена может падать далеко за обычные зоны.
• Готовиться к пробою. Сильно узкий МРЦ или облако на 1h–4h отмечает контракты, которые «сжимаются». Направление подскажет цвет облака.
• Сеточным сделкам — нормальный рынок. Настройки сетки и усреднения обычно подбираются под нормальную волатильность.

Фаза облака

Что это и как считается

Фаза сравнивает текущую толщину облака с толщиной, которая у облака обычно бывает в устойчивом тренде на этом контракте и таймфрейме, а в среднем диапазоне ещё и смотрит, утончалось облако или утолщалось за последние три свечи.

Фаза	Что означает
Тонкое	Облако гораздо тоньше, чем в устойчивом тренде (меньше половины). Тренд только зарождается или угасает; цвет здесь меняется чаще всего.
Сужается	Средняя толщина, облако становится тоньше — тренд теряет силу.
Промежуточное	Средняя толщина, почти не меняется.
Расширяется	Средняя толщина, облако становится толще — тренд набирает силу.
Сформированное	Нормальная толщина для устойчивого тренда. Тренд хорошо сформирован.
Расширенное	Толще, чем в обычном тренде. Обычно цена замедлилась или встала, а линии облака всё ещё далеко друг от друга.

BCHUSDT, 1h — тонкое. После нисходящего тренда облако стало синим, но это лишь тонкая полоска, и цена постоянно её пересекает: новый тренд ещё не подтверждён.

BNBUSDT, 1h — сужается. Цена отскакивает в красное облако, и облако становится тоньше: нисходящий тренд теряет силу.

WLFIUSDT, 1h — расширенное. Цена встала во флэт у верхнего края широкого синего облака: тренд взял паузу, а облако всё ещё толстое.

Зачем это нужно

Фаза показывает, насколько надёжен текущий цвет облака. На наших исторических данных, по всем таймфреймам:

• при тонком облаке цвет менялся в течение следующих 20 свечей примерно в 26–30% случаев;
• при сформированном — лишь примерно в 5–10%;
• расширенное облако меняло цвет реже всех.

Поэтому «Синие + Сформированное» — гораздо более устойчивый восходящий тренд, чем «Синие + Тонкое».

Как использовать

• Не попадать на смену цвета. Исключите Тонкое (и при желании Сужается) на своём трендовом таймфрейме — это отсекает большинство ситуаций, когда облако вот-вот перевернётся.
• Входы по тренду. Требуйте Сформированное или Расширяется на 1h/4h для сделок по направлению облака.
• Поиск разворота. Сужается или Тонкое на старшем таймфрейме вместе с ценой, уже ушедшей на другую сторону облака, подсвечивают тренды, которые могут заканчиваться.

Цена и облако

Что это и как считается

Текущая цена сравнивается с видимым облаком (пространством между быстрой и медленной линиями):

Значение	Стрелка	Смысл
Над облаком	↑	Цена выше обеих границ облака.
В облаке	=	Цена между границами.
Под облаком	↓	Цена ниже обеих границ.

Положение живое — оно следует за ценой.

Зачем это нужно

Цвет говорит, куда смотрит тренд; положение — согласна ли с ним цена прямо сейчас:

• Синее облако и цена над ним (или красное и цена под ним) — цена на стороне тренда. На наших данных цвет в течение 20 свечей менялся лишь примерно в 3–9% случаев.
• Цена внутри облака — рынок проверяет тренд на прочность: около 8–14%.
• Синее облако и цена под ним (или красное и цена над ним) — цена уже борется с трендом. Цвет в течение 20 свечей менялся примерно в 40–45% случаев — это главный ранний сигнал разворота.

Само по себе положение не предсказывает, куда пойдёт цена; его ценность — в подтверждении или опровержении цвета облака.

Как использовать

• По тренду: облако Синие + цена над облаком на 1h для лонгов; Красные + под облаком для шортов.
• Вход на откате: облако Синие + цена в облаке — цена вернулась к поддержке тренда.
• Не бороться с разворачивающимся рынком: пропускайте лонги, если облако на 1h ещё синее, а цена уже под ним.

Режим рынка в скринере

В каждой группе таймфрейма фильтров скринера четыре поля: Ширина МРЦ, Ширина облака, Фаза облака и Цена и облако. Выберите одно или несколько значений; пустое поле — «любое». Фильтры сохраняются вместе с пресетами.

Контракт, у которого класс ещё недоступен (мало истории), не подходит под поле с выбранными значениями.

Режим рынка в торговых стратегиях

В форме торговой стратегии у каждой классификации свой переключатель: Ширина — в разделе MRC, Ширина, Фаза и Положение цены — в разделе Облака. Внутри — те же значения по каждому таймфрейму:

• пустой таймфрейм — «любое»;
• выбрано несколько значений — подходит любое из них;
• класс у контракта ещё не определён (мало истории) — контракт не проходит условие.

Ширина МРЦ проверяется по источнику MRC, так же как ценовые зоны: с источником BTC стратегия смотрит на ширину канала биткоина. Облачные классификации всегда берутся у самого контракта.

Пример — «лонг по устойчивому тренду, но не в хаосе»:

Переключатель	Условие
Облака → Цвет	1h = Синие
Облака → Фаза	1h = Сформированное, Расширяется
Облака → Положение цены	1h = Над облаком
MRC → Ширина	15m = все классы, кроме Сильно широкое и Аномально широкое

Сколько контрактов подходит прямо сейчас, показывает счётчик внизу формы; ссылка Открыть в скринере открывает скринер с этими же условиями.

Готовые наборы фильтров для скринера: Мониторинг в скринере.